Всё действие происходит в составе «Жёлтой стрелы» — поезда, идущего к разрушенному мосту из ниоткуда, заключающего для персонажей книги весь мир. Главный герой пытается понять этот мир и сойти с поезда.

В повести используется множество аллегорий, множество раз обыгрывается железнодорожная тематика в любом объекте этого мира.